- Bạn vui lòng tham khảo Thỏa Thuận Sử Dụng của Thư Viện Số
Tài liệu Thư viện số
Danh mục TaiLieu.VN
Xác định hiệu ứng phần bù rủi ro trên thị trường chứng khoán các nước mới nổi bằng mô hình GARCH-M
Bài viết nghiên cứu sử dụng tỷ suất sinh lợi hàng ngày để mô hình hóa độ biến động và kiểm định sự xuất hiện của phần bù rủi ro trên thị trường của 16 quốc gia mới nổi. Kết quả ước lượng mô hình GARCH-M cho thấy tất cả các thị trường đều có phương sai thay đổi theo thời gian, nhưng phần bù rủi ro trong phương trình GARCH-M chỉ có ý...
10 p stc 25/12/2024 35 0
Từ khóa: Độ biến động thị trường, Mô hình GARCH-M, Hiệu ứng phần bù rủi ro, Tài chính toàn cầu, Kinh tế toàn cầu
Đăng nhập
Bộ sưu tập nổi bật
Tin nhanh
Quỹ khuyến học STC trao học bổng toàn phần cho sinh viên vượt khó, vươn lên trong học tập
Bất ngờ tưởng lạc vào rạp phim – Loạt Poster sáng tạo từ sinh viên Thiết kế đồ họa STC
STC phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 (Bualoi)
Trai tài, gái giỏi nhà STC nhận danh hiệu “Sinh viên Giỏi nghề, Yêu nghề”