» Từ khóa: do bien dong thi truong

Kết quả 1-1 trong khoảng 1

Xác định hiệu ứng phần bù rủi ro trên thị trường chứng khoán các nước mới nổi bằng mô hình GARCH-M

Bài viết nghiên cứu sử dụng tỷ suất sinh lợi hàng ngày để mô hình hóa độ biến động và kiểm định sự xuất hiện của phần bù rủi ro trên thị trường của 16 quốc gia mới nổi. Kết quả ước lượng mô hình GARCH-M cho thấy tất cả các thị trường đều có phương sai thay đổi theo thời gian, nhưng phần bù rủi ro trong phương trình GARCH-M chỉ có ý...

10 p stc 25/12/2024 36 0

Từ khóa: Độ biến động thị trường, Mô hình GARCH-M, Hiệu ứng phần bù rủi ro, Tài chính toàn cầu, Kinh tế toàn cầu

Đăng nhập

Bộ sưu tập nổi bật

Tin nhanh

Thư viện số: Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật – Du Lịch Sài Gòn

Tòa nhà JVPE, Lô 20, Đường số 2, Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM
Villa A1, Lô 27, CVPM Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Tel: (028) 3 592 1119
Hotline: 0912 429 944 (Chính quy) - 0906 822 518 (Phổ thông CĐ 9+) - 0901 983 919(TT Đào tạo Liên tục)
Email: tuyensinh@stc.edu.vn
Web: sttc.edu.vn - stc.edu.vn